Multifaktor basierte Indexkonstruktion

  • Das Thema ETPs/ETFs im Allgemeinen ist, obgleich nicht mehr brandneu, nach wie vor eines der aktuellsten und relevantesten des Investmentbankings. Untermauert wird diese Feststellung durch das ständige Wachstum und die Innovation der Branche sowie durch das Volumen an Vermögen, das heute in ETFs verwaltet wird (Assets under Management). In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden und Aspekte der Indexkonstruktion, sowie die Funktionsweise von ETFs erklärt und diskutiert, um anschließend, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen, einen Produktvorschlag für das Fondsmanagement der Deka Investment GmbH ETFs herauszuarbeiten. Hierbei handelt es sich um ein Indexkonzept, das abzubilden die Aufgab eines neuen Deka ETFs wäre. Die zentralen Punkte, die untersucht werden sind die allgemeine Funktionsweise und Struktur von ETFs, Gewichtungsmethoden und Faktoren sowie deren Rolle bei der Indexkonstruktion. Mit gewissen Vorgaben durch das Unternehmen und durch eigene Recherche wird eine Strategie formuliert, die eigenständig mit Hilfe der Portfolio Management Software von FactSet getestet und optimiert wird. Hierbei wird unter anderem durch einen Backtest untersucht, wie sich der Index, bei Quartalsweiser Anpassung in den letzten 10 Jahren verhalten hätte.

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Metadaten
Author:Henning Wenzler
Advisor:Markus Hoch
Document Type:Bachelor Thesis
Language:German
Year of Completion:2018
Granting Institution:Hochschule Furtwangen
Date of final exam:2018/01/08
Release Date:2018/01/08
Tag:ETF; Indexfonds; Indexkonstruktion
Pagenumber:78
Degree Program:IBW - Internationale Betriebswirtschaft
Functional area:Finance & Accounting
Access Rights:Innerhalb der Hochschule
Licence (German):License LogoEs gilt das UrhG